就在集会宣布开始前，教育部又派人赶来劝阻，继而步军统领、警察总监也先后赶到，但学生们态度坚决，绝不为其劝说所动。集会宣布开始后，由一名北大学生代表登上放在华表前的一张方桌，宣读了《北京学生界宣言》，此后，学生们还散发了由北大学生罗家伦起草的白话文传单。在北京档案馆藏中，至今还保留着一份当年学生在市民中散发的传单。上面写着：“说起来爱国是人人都知道的然而能实实在在做的很少诸位呀如今日本要夺我们的山东这就是要吞灭我们中国哩……山东是我们中华的土地我们中华民族的人民都是主人人家来要我们的土地我们主人不来争还靠谁呢诸位都来争争不回来不止这就叫真正爱国哩愿大家赶紧起来争吧。”学生的爱国激情和行动反映了当时全国人民的意愿和要求。当学生在天安门广场集合和演讲时，不少北京市民赶来围观，他们从内心支持学生，游行开始后，有些市民自动加入学生的队伍。

浩浩荡荡的游行队伍从天安门广场出发，径直向东交民巷使馆区前进。当游行队伍到达东交民巷西口时，被守卫在那里的中国巡捕拦住。巡捕声称必须有大总统的同意才能进入使馆区。在学生的强烈要求下，该巡捕不得不与总统府电话磋商，结果电话往返达两个小时之久，仍不得入内。5月北京城，虽入夏不久，但下午两三点钟还是有些燥热的。学生在烈日的烘烤之下长达两个多小时，虽在情绪亢奋之中毫无懈怠之感，但愤懑之情益加滋长。学生们深深感到，中国还没有亡呢，身为中国人已不能在自己的土地上自由通行；倘若一日中国灭亡了，还不知道要受多少痛苦与屈辱。此情此景，让多少学生痛心不已。但是，美国使馆还是不得进入。学生推举罗家伦等四人去面见美国公使，偏偏美国公使不在，不知道是逢巧，还是有意避开。公使馆的值班人员接见了罗家伦等，他解释说今天是星期日，各个使馆的公使可能都不在，学生的爱国热情他深表理解，一定代学生转交公使意见书。由于此人说话通情达理，再加上当时学生对外的斗争矛头主要是指向侵占山东青岛，威胁中华民族生存的日本帝国主义，对美国还是希望它能同情、援助中国。所以，学生代表从美国使馆出来后，学生游行队伍继续向东走。在英、法使馆，不仅没有见到公使，干脆连递意见书也遭到拒绝。学生们开始怀疑这一个个闭门羹，都是北洋政府在捣鬼，他们事先可能接到警察厅的电话了。最后到日本使馆，日本卫兵远远就把学生挡住。仿佛仇人相见分外眼红，此时学生们义愤填膺、怒火中烧，在门外高呼口号，迟迟不肯离去。就在这时，北洋政府派大批军警来驱逐学生，混乱之中，不知道是谁建议，大家找帝国主义走狗、卖国贼曹汝霖算账去！几乎是一呼百应，大家立马整合了队伍，掉头而去。当时担负总指挥责任的傅斯年看到学生已经情绪失控，担心发生意外，就竭力劝说、阻止，但此时，学生已经像开了闸的洪水，什么都无法阻挡了。游行队伍经长安街、东单，再往北折向石大人胡同（今外交部街）、大羊宜宾胡同，一路向赵家楼曹宅奔来。

学生们在向曹宅进发的时候，沿途又散发了许多传单，站在街道两边观看的群众深受学生情绪的感染，非常激动，很多人不知不觉地流下了眼泪，连好些维持街道秩序的巡警也在抹眼泪。一些西方人看见学生队伍过来，马上脱帽致敬，大声喝彩。